Overview
Il Tasso Interno di Trasferimento (TIT) rappresenta un valido strumento di mitigazione del rischio aziendale e, in particolare, del rischio finanziario e di liquidità : per tale motivo è ritenuto di estrema importanza dal regolatore ed è oggetto di attenzione crescente in ottica prudenziale ai fini SREP.
Comprendere a pieno le potenzialità del TIT e le metodologie applicative è altresì essenziale per una corretta determinazione del pricing degli asset interest-sensitive (attività e passività sensibili alle variazioni dei tassi di interesse) e per una gestione strategica dei rischi di capitale.
Obiettivi
La giornata formativa analizzerà i concetti teorici del rischio di tasso all’interno della nuova cornice normativa di riferimento. Verranno trattate le metodologie da utilizzare per calcolare il rischio di tasso d’interesse (secondo la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.) e verranno approfonditi alcuni sistemi di gestione del rischio di tasso d’interesse: il modello REPRICING GAP e il modello DURATION GAP; i Tassi Interni di Trasferimento (TIT) unici, multipli e come determinarli. L’obiettivo è quello di fornire una valida comprensione delle caratteristiche ideali di un valido sistema di TIT.
Temi del corso
- Valutazione dei rischi che impattano sul capitale nello SREP;
- I rischi di Secondo Pilastro: il rischio di tasso d’interesse;
- Sistemi di gestione del rischio di tasso d’interesse;
- I tassi interni di trasferimento.
Chi non deve mancare
Responsabili, specialisti e addetti dell'area Risk Management, ma anche Crediti, Fidi, Pianificazione e Controllo, Audit e Mercato.
Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com
