Overview
Negli ultimi anni, un obiettivo primario del regolatore è stato quello di rafforzare i presìdi per contrastare o meglio gestire il rischio di liquidità . Sono stati introdotti indicatori di breve e di lungo periodo in grado di intercettare carenze di liquidità e porvi in qualche modo rimedio che, tuttavia da soli, non sono sufficienti. Per questo motivo, nello SREP si fa leva sulle modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari dichiarano di gestire la liquidità e il funding, cioè la capacità di garantire un adeguato approvvigionamento dei fondi in linea con le proprie attività .
Obiettivi
La giornata formativa approfondirà gli elementi normativi e regolamentari di riferimento e gli impatti gestionali sui processi aziendali posti a presidio del rischio di liquidità , analizzando anche casi di studio reali che hanno ispirato i regolatori internazionali nel decifrare meglio le cause che portano a una crisi di liquidità .
Temi del corso
- Il rischio di liquidità : definizione, interrelazioni ed aspetti economici;
- Problemi di liquidità sperimentati da numerose banche internazionali durante la crisi;
- Valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità nello SREP;
- Leverage ratio e indicatori di liquidità ;
- Profili regolamentari.
Chi non deve mancare
Responsabili, specialisti e addetti dell'area Risk Management, Crediti, Fidi, Pianificazione e Controllo, Audit e Mercato.
Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com
