L'imminente entrata in vigore della nuova definizione di default introdotta dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) è destinata a incidere in profondità sulle banche italiane, sia dal punto di vista quantitativo (perché determina l'emersione di ulteriori NPL e influenza la struttura delle potenziali svalutazioni) che da quello qualitativo (perché modifica i processi del credito, con riferimento ad esempio ai segnali di early warning e alla gestione dei debitori collegati).
Il pomeriggio del 13 gennaio 2020 a Milano, presso Intesa Sanpaolo, si terrà un seminario cui parteciperanno, tra gli altri, alcuni esponenti di un gruppo di lavoro dell'AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), attualmente impegnati - con il PMO di CRIF - nella redazione di un position paper che verrà sottoposto all'Associazione nelle prossime settimane. La riunione sarà l'occasione per discutere alcuni dubbi interpretativi e i possibili impatti della norma sul capitale e le svalutazioni, anche in ottica di "first time application".
