La Banca Centrale Europea (BCE) ha recentemente avviato le attività preliminari per l’esercizio Climate Risk Stress Test che nel 2022 dovrà essere svolto da tutte le banche vigilate BCE. Le indicazioni della BCE introducono, per la prima volta in questo settore, la valutazione dei fattori di rischio climatici e ambientali e il loro impatto rispetto ai rischi tradizionali - quali credito, mercato, operativo e reputazionale.
Pertanto, il Climate Risk Stress Test introduce nuovi elementi di sfida per le banche, che rispetto ai precedenti esercizi sono chiamate a:
- fornire informazioni relative alle loro esposizioni su controparti localizzate in geografie esposte a rischi climatici, dati che le banche fino ad oggi non hanno mai raccolto, utilizzato e analizzato. Si crea quindi la necessità di avere dati puntuali e di qualità attingendo da fonti non tradizionali;
- affrontare questioni metodologiche senza precedenti, come ad esempio l’adeguamento dei modelli satellite o la stima dell’impatto del rischio fisico sul rischio operativo.
Il primo Test è previsto nel primo semestre del 2022, con la consegna dei risultati fissata entro luglio dello stesso anno. Ad oggi le banche si trovano nella fase preparatoria che prevede la raccolta dei dati e della predisposizione dell’approccio metodologico, in attesa della nota metodologica finale sull’esercizio che verrà emanata dalla BCE a dicembre 2021.
L'ecosistema di dati CRIF
CRIF, attiva da anni nel supportare gli istituti di credito nel declinare i principi ESG nella loro offerta, può supportare le banche anche nella compilazione del Climate Risk Stress Test grazie a una combinazione unica di dati, competenze e advisory:
- CRIF è infatti in grado di fornire i dati puntuali e gli indicatori richiesti dall’esercizio relativi al rischio “fisico e climatico” della controparte e delle relative aree geografiche interessate. Inoltre, qualora il dato puntuale non fosse disponibile, è in grado di stimare i KPI e le metriche richieste attraverso tecniche di Advanced analytics (per esempio ghg emission scope 3) a partire dal patrimonio informativo proprietario;
- Advisory specializzata grazie a una roadmap di integrazione delle proprie competenze relative ai rischi climatici e ambientali e alle partnership instaurate negli anni;
- Supporto progettuale e coordinamento per guidare nella compilazione dell’esercizio tramite un team specializzato in Project management.
Di conseguenza, grazie al proprio ecosistema di dati e a competenze metodologiche e di advisory distintive, CRIF rappresenta un partner affidabile per supportare le banche italiane nell' esecuzione del Climate Stress Test.suo progressivo impegno nel sviluppare metodologie avanzate per prevedere e valutare i rischi climatici e ambientali l’ha visto anche finalista insieme a RED (Risk, Engineering, Development) alla gara G20 TechSpring202 per la soluzione Climate Risk Analytics Suite volta a fronteggiare i rischi climatici.
Inoltre la base informativa richiesta dall’Esercizio Climate Risk Stress Test è in parte in comune alla compilazione dei template richiesti dal Pillar 3 Disclosure, su cui CRIF è in grado supportare le banche con un set dati completo, dalle informazioni richieste dalla tassonomia agli impatti per i rischi fisici acuti e cronici.
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