Esigenze gestionali e regolamentari nella valutazione del rischio
“Banca Popolare di Sondrio ha una clientela prevalentemente retail, costituita da Small Business/Enti non lucrativi, Privati e Piccoli Operatori Economici (POE). Le azioni di riorganizzazione del nostro portafoglio messe in campo dovevano rispondere alle esigenze di maggior rispondenza ai requisiti normativi – ai fini di validazione – espressi dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e da Banca d’Italia in merito alla gestione, misurazione e valutazione del rischio di credito attraverso modelli AIRB senza però rallentare o minare i risultati di business. In sostanza, era necessario definire nuovi modelli di rating arricchiti e irrobustiti da informazioni andamentali esterne per i processi di monitoraggio e acquisizione di nuova clientela delle controparti retail” – spiega Alessandro Turri, Responsabile sviluppo modelli di credito di Banca Popolare di Sondrio.
Fonti informative esterne: il progetto di revisione dei modelli di rating
“L’integrazione tra le informazioni in possesso dall’Istituto con quelle di CRIF attraverso la soluzione Porfolio Explorer View 2.0 ha permesso la definizione di un nuovo e più performante modulo di ’Credit Bureau’ sviluppato su 6 indicatori afferenti a 4 aree informative distinte, una di queste specifica per la valutazione del comparto non rateale. In particolare, le informazioni creditizie di sistema del SIC EURISC 2.0 di CRIF, oltre a rispettare i requisiti di affidabilità, qualità e profondità temporale richiesti dal Regolatore (EBA/RTS/2016/03) hanno consentito la completezza di informazioni sui finanziamenti, l’aggiornamento tempestivo del profilo di rischio e dell’esposizione complessiva della clientela affidata, nonché l’accuratezza e la qualità incrementale delle informazioni (controlli logico-formali). Una volta sviluppato il nuovo modulo di ‘Credit Bureau’” – continua Turri – “è stato applicato con successo sia per la valutazione dei nuovi clienti sia per la valutazione dei clienti affidati del segmento retail dalla banca”.
I risultati raggiunti da Banca Popolare di Sondrio
“Grazie a EURISC 2.0 e alla soluzione Portfolio Explorer View 2.0 di CRIF siamo riusciti a migliorare la valutazione e le performance dei modelli di prima accettazione e andamentale, incrementando la robustezza per i già clienti e ottenendo una maggiore efficienza nel monitoraggio grazie a un migliore potere discriminante delle controparti. Nel futuro immediato, sarà funzionale al completamento del processo di validazione AIRB in ottica BCE. Inoltre, stiamo pensando di promuovere il set informativo di CRIF anche per le analisi della rete e dei gestori nell’ottica di una sempre maggiore efficienza operativa e gestionale” – conclude Turri.
Guarda la videointervista ad Alessandro Turri, Responsabile sviluppo modelli di credito - BANCA POPOLARE DI SONDRIO
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