Riprendono gli incontri Lezioni di Risk Management, gli appuntamenti formativi CRIF Academy rivolti a banche, finanziarie e confidi. Il percorso approfondirà in chiave strategica e gestionale gli elementi di contatto tra rischio, processi di valutazione, corporate governance e impatti operativi, all’interno dell’attuale quadro normativo e regolamentare in evoluzione.
Le singole Lezioni sono costruite per fornire il migliore equilibrio tra conoscenze teoriche e operativo-gestionali, arricchite da applicazioni pratiche e simulazioni, con un’attenzione ai sistemi informativi per la gestione dei rischi.
I 5 meeting formativi sul Risk Management
IMPLEMENTARE IL RISK APPETITE FRAMEWORK NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
14 marzo 2018
La giornata formativa approfondirà il ruolo e l’implementazione del Risk Appetite Framework (RAF) come strumento essenziale del processo di indirizzo, gestione e controllo strategico del rischio, analizzando la definizione del regolatore e la sua interpretazione operativa. Contestualizzata la sua importanza all’interno del Sistema dei Controlli Interni, verranno approfonditi gli organi e le funzioni coinvolti nella sua redazione. Verranno inoltre suggeriti in aula alcuni indicatori utili a individuare tempestivamente quando attivare le strategie di mitigazione dei rischi.
ICAAP: COS’È E COME SI INSERISCE ALL’INTERNO DELLO SREP
UN AIUTO ALLA RENDICONTAZIONE ICAAP
28 marzo 2018
Il corso analizza le principali leve operative di cui dispongono gli Istituti per massimizzare la redditività corretta per il rischio e la creazione di valore. In particolare, il corso ha l’obiettivo di affiancare gli operatori nella migliore comprensione e preparazione della documentazione relativa all’acquisizione delle informazioni ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ai fini dello SREP, in linea con gli Orientamenti EBA.
I RISCHI DI SECONDO PILASTRO: IL RISCHIO DI TASSO
TASSO INTERNO DI TRASFERIMENTO E PRICING - ASPETTI METODOLOGICI E APPLICATIVI
18 aprile 2018
La giornata formativa analizzerà i concetti teorici del rischio di tasso all’interno della nuova cornice normativa di riferimento. Verranno trattate le metodologie da utilizzare per calcolare il rischio di tasso d’interesse – secondo la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm. – e verranno approfonditi alcuni sistemi di gestione del rischio di tasso d’interesse: il modello REPRICING GAP e il modello DURATION GAP; i Tassi Interni di Trasferimento (TIT) unici, multipli e come determinarli. L’obiettivo è quello di fornire una valida comprensione delle caratteristiche ideali di un valido sistema di TIT.
IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E LE INTERRELAZIONI CON GLI ALTRI RISCHI BANCARI
9 maggio 2018
In questi ultimi anni la normativa ha cercato di rafforzare i presidi per contrastare o meglio gestire il rischio di liquidità . Sono stati introdotti indicatori di breve e di lungo periodo in grado di intercettare carenze di liquidità e porvi in qualche modo rimedio che, tuttavia, da soli, non sono sufficienti. Per questo motivo nello SREP si fa leva sulla capacità di un adeguato approvvigionamento dei fondi. Nel corso, saranno condivisi gli elementi normativi e regolamentari di riferimento e gli impatti gestionali sui processi aziendali posti a presidio del rischio di liquidità , analizzando anche casi di studio reali passati alla storia per aver guidato i regolatori internazionali nel decifrare meglio le cause che portano ad una crisi di liquidità .
ILAAP: COS’È E COME SI INSERISCE ALL’INTERNO DELLO SREP. UN AIUTO ALLA RENDICONTAZIONE ILAAP
24 maggio 2018
Le recenti normative di vigilanza in materia prudenziale hanno richiesto una revisione profonda delle tecniche di misurazione e gestione del rischio di liquidità . L’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process rappresenta uno strumento fondamentale di individuazione e controllo di tale rischio per gli enti creditizi che sono tenuti a produrre e monitorare il funding plan. L’appuntamento formativo ha l’obiettivo di affiancare gli operatori nella migliore comprensione e preparazione della documentazione relativa all’acquisizione delle informazioni Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) ai fini dello SREP, in linea con gli Orientamenti EBA.
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